Инвест Стратегия

Инвестиционная стратегия "STC Finance" (Stable Trend Chaser-стабильное следование за трендом) была разработана мной на основе 15 летнего опыта работы и наблюдений на финансовых рынках. Результативность инвестиционной стратегии можно оценить в стейтменте моего текущего торгового счета ниже. Начальный депозит 50 000 USD, максимальная ожидаемая просадка по депозиту 10 000 USD, текущий сумма на счете 83 000 USD, доходность за 10 месяцев составляет 60%. 

Инвестиционная стратегия "STC Finance" имеет следующие особенности, позволяющие получать интересную доходность при низких рисках:
1. Позиции открываются только по тренду. 
Как известно, позиции в сторону тренда имеют большую вероятность получить прибыль, чем позиции, открываемые против тренда.  Среднесрочные позиции исключают высоко рискованные и мало предсказуемые позиции внутри торгового дня. Идентификация тренда происходит на графиках Weekly. Решения об открытии позиций принимаются исходя из графика Daily. Среднесрочные таймфреймы  Daily и Weekly отражают макроэкономическую конъюнктуру и динамику макроэкономических индикаторов, если говорить о фундаментальном анализе финансовых рынков. Также на этих таймфреймах лучше работают методы технического анализа финансовых рынков.
На недельном графике Weekly  я определяю направление текущего тренда по финансовому инструменту. На графике Daily я ищу точку входа. Она определяется при образовании разворотного паттерна от сильного уровня поддержки/сопротивления в сторону текущего среднесрочного тренда. 

2. Соотношение прибыли к риску в каждой сделке составляет 3 к 1. Это означает, что положительный резальтат по каждой сделке в три раза превышает отрицательный. Это позволяет иметь положительное математическое ожидание и оставаться в суммарной прибыли, даже если 50% позиций имеют отрицательный результат, а 50% положительный результат. 

3. Диверсификация.
В качестве финансовых инструментов используются деривативы валютные контракты, 27 валютных пар, которые торгуются на внебиржевом международном межбанковском валютном рынке FOREX. Эти финансовые инструменты имеют степень корреляции от -1 до 1. Это связано с тем, что страны G8 имеют различную экономико-политическую конънктуру, что отражается на динамике валют этих стран. 
Это позволяет избежать системных рисков (как при инвестициях на фондовом рынке) и использовать любые возможности среднесрочного роста различных валютных пар, что позволяет получать прибыль в течение каждого месяца или квартала, независимо от роста или падения фондовых и сырьевых рынков. На рисунке видно, что во время паденния фондовых рынков сент.2018-дек.2018 были потери практически во всех финансовых инструментах, связанных с рынком акций (ETF, ПИФы, фьючерсы на фондовые индексы). На валютном рынке в этот период было много трендовых движений по различным валютным парам. Например, был нисходящий тренд по валютной паре AUDCHF и восходящий тренд по валютной паре GBPUSD, на этих трендах была возможность открытия позиций по тренду и получения прибыли.
Хорошая диверсификация снижает волатильность депозита и риск потери части средств.

4. Решения по открытию позиций принимаются только по среднесрочным недельным и дневным графикам Weekly и Daily на основе классического технического анализа и анализа динамики макроэкономических индикаторов, что позволяет идентифицировать тренды, возникающие на основе динамики макроэкономической конъюнктуры. Таким образом, исключается высоко рискованная и мало предсказуемая высоко валатильная маржинальная торговля внутри дня (часовые и минутные интервалы графики). Решения по открытию позиций принимаются лично трейдером, автоматизированная алгоритмическая торговля отсутствует.

·5.Каждая отдельная позиция открывается без использования кредитного плеча, или с минимальным кредитным плечом. Это позволяет существенно снизить риски потери депозита при хорошей ожидаемой доходности 50-100% в год. Отсутсвуют сильные просадки по открытым позициям, что тоже существенно сокращает риски для депозита. Максимальный риск на каждую позицию составляет в среднем 1% от начального депозита.

7. Положительное математическое ожидание.
Эффектиность инвестиционной стратегии оценивается через математическое ожидание, которое может быть от -1 до 1. Если математическое ожидание положительное, то инвестиционная стратегия приносит прибыль. По моей инвестиционной стратегии в год получается примерно 200 сделок. Исходя из отчета по моему текущему торговому счету, 35% из них положительные, 65% отрицательные. Положительный результат по каждой позиции превышает отрицательный в три раза. Математическое ожидание  вычисляется по следующей формуле:
MO= (0,35*3)-(0,65*1)=0,4
Т.е. моя инвестиционная стратегия имеет положительное математическое ожидание и с большой степенью вероятности приносит прибыль.

Ожидаемая доходность по моей инвестиционной стратегии составляет 50-100% в год. Ограничение риска по каждой позиции в среднем составляет примерно 1% от начального депозита инвестора. Стратегия имеет высокую прочность и может выдержать подряд более 50 отрицательных сделок (это 50% от начального депозита) перед последующим восстановлением. Такая просадка депозита крайне маловероятна, т.к. последовательность из отрицательных сделок 5,7,10 бывает вперемешку с положительными, которые нивелируют отрицательные сделки, одна положительная сделки нивелирует 3 отрицательны. Этот фактор, который появляется в результате диверсификации существенно защищает депозит от потери. Обычно снижения бывают 15-20% от начального депозита, после снижения обычно следует рост депозита на 30-40%.
Касательно моей инвестиционной стратегии STC вероятности получения доходности и потери средств субъективно оцениваются следующим образом:
70 % вероятности получения доходности от 50% до 100% в год.
20% вероятности получения доходности от 0% до 50%
5% вероятности получения доходности от 0% до -50%
1% вероятности полной потери инвестируемых средств.

Рекомендуется прекратить инвестиции при превышении просадки депозита более чем на 50%.